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履约保障文件：指在补充协议中列明的就交易的履约保障作出具体安排的法律文件，包括但不限于：《中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件》、《中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件》及其他履约保障安排文件。
潜在违约事件：指任何经发送通知或随时间推移可构成违约事件的事件。
市场报价：对于一项或一组被终止交易和一个终止净额计算方而言，指按参考做市商的报价为基础而决定的款额。每一报价为该终止净额计算方（应考虑针对其义务的任何现有的履约保障文件）若与参考做市商达成交易（“替换交易”）应支付给该终止净额计算方（以负数表达）或该终止净额计算方应支付（以正数表达）给参考做市商的一个数额（若有）。此替换交易使该终止净额计算方享有的经济效果与交易双方根据主协议第四条原本应（若不是由于出现了相关的提前终止日）在提前终止日后就该项或该组被终止交易进行的任何付款或实物交付（不论基础义务是绝对义务还是或有义务，并假设已满足了所有适用的先决条件）所产生的经济效果相同，且受到该终止净额计算方及参考做市商按照诚实信用原则同意的文本的限制。为此目的，有关被终止交易的未付款项应被排除。但是，市场报价应包括（但不限于）原本应（若非出现了相关的提前终止日）在提前终止日后就该项或该组被终止交易获得的任何付款或实物交付（假设已满足了所有适用的先决条件）。终止净额计算方（或其代理人）须尽可能地寻求至少四名参考做市商于基准日提供其报价，并且在合理可行的范围内，要求各参考做市商均在同一日期和时间（不考虑时区）提供其报价。报价的日期和时间由该终止净额计算方按诚实信用原则选择。若提供的报价不少于三个，则应除去最高及最低报价，取剩余报价的算术平均值；若有一个以上的报价并列最高值或最低值，则应仅分别除去其中一个最高或最低的报价。若少于三个报价，应视作无法确定有关该被终止交易的市场报价。
守约利率：指守约方合理证明的其作为资金拆入方从相关银行间市场上的一家主要银行得到的就有关币种的隔夜拆放利率，该银行由守约方进行选择，但其报价应是能够合理反映守约方在相关市场上资金拆借成本的有代表性报价。若守约利率高于银行间利率，则守约利率取用银行间利率的数值。
受影响方：指主协议第七条项下指明为“受影响方”的交易一方。
受影响交易：当发生主协议第七条第（一）、第（三）款所述终止事件时，指本协议下届时存续的受该等终止事件影响的全部交易； 当发生其他终止事件时，除非交易双方另有约定，指本协议下届时存续的全部交易。
特定交易：指交易一方（或其履约保障提供者，或其适用的特定实体）与另一方（或其履约保障提供者，或其适用的特定实体）之间当前存续的或将达成的债券回购交易、债券借贷交易及交易双方约定的本协议管辖范围之外的其他交易。
特定实体：指在补充协议中指定为“特定实体”的任何公司、企业或实体。
提前终止日：指根据主协议第九条第（一）款或第十条第（三）款确定的被终止交易提前终止的日期。
提前终止应付额：指按照主协议第九条第（二）款第2项所列公式计算得出的金额。
提前终止应付额付款日：指主协议第九条第（三）款或第十条第（四）款第2项下约定的应支付提前终止应付额及其利息的日期。
未付款项：就一个提前终止日而言，交易一方应收到的未付款项包括以下款项：
1、截止该提前终止日另一方依照主协议第四条的约定在每一项被终止交易下应付而未付的款项，以及在每一项被终止交易下应交付而未交付的每一项实物在原定交付日的公允市场价值（该公允市场价值由终止净额计算方本着诚实信用原则按照商业上合理的方式确定；若交易双方均为终止净额计算方，则公允市场价值为交易双方各自计算确定的价值之平均数），且在不重复计算的前提下，上述任何一种情况下均包括依据主协议第十一条第（二）款第1项计算的应付利息数额；
2、若本协议下所有交易在该提前终止日成为被终止交易，在该提前终止日前应付未付的提前终止应付额，以及在不重复计算的前提下，依据主协议第十一条第（二）款第2项计算的该提前终止应付额的应付利息数额。
违约方/守约方：按照主协议第六条约定，发生某一项违约事件的交易一方为违约方；就该项违约事件，另一方为守约方。
违约利率：除非交易双方另有约定，指收取款项的一方合理证明的其为获得一笔与该款项数额相等的资金而可能产生的合理的融资成本，加百分之一年利率。
违约事件：指根据主协议第六条及补充协议，被确定为“违约事件”的任一事件。
银行间利率：除非交易双方另有约定，就每一个计息日而言，针对人民币是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）中的隔夜利率；针对美元是指美元有效联邦基金利率（E ectiveFederalFundsRate）；针对欧元是指欧元隔夜平均指数（EONIA）；针对英镑是指英镑隔夜平均指数（SONIA）；针对其他币种的自由兑换货币是指主要银行之间就在相关的付款地以该币种货币进行隔夜存款而报出的同业拆放利率。
营业日：除非交易双方另有约定，指下列日期：对于任何付款而言，为相关账户所在地商业银行正常营业的日期（不含法定节假日）； 对于任何交付而言，为交付行为发生地登记托管结算机构营业的日期（不含法定节假日）；对通知或通讯而言，为接收方提供的通知地址中指定城市的商业银行正常营业的日期（不含法定节假日）。
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